مؤشرات التداول الحسابية
تعطي طريقة مؤشرات التداول الحسابية نظرة موضوعية لنشاط السعر نفسه. فتساعد المستثمرين على بناء نظرة أو توقع باتجاهات الأسعار خلال فترة زمنية معينة, كما انها تساهم في الحد من الخوف وتجنب المخاطرة العالية. بالاضافة الى ميول هذه الأساليب الحسابية إلى تقديم إشارات حول تحركات السوق قبل حدوثها في السوق أصلا.
الأدوات المستخدمة من قبل وسائل التداول الحسابية هي المتوسطات المتحركة والمذبذبات. (المذبذبات هي أدوات تعطي تصور وإشارات عن ما إذا أن عملة معينة قد وصلت إلى مرحلة تشبع عمليات الشراء أو البيع). رغم تعدد المؤشرات الا اننا سنتطرق هنا للمؤشرات الهامة منها.
- المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الآسي
- المتوسط المتحرك المتقارب – المختلف
- خطوط البولينجر
- نظام التكافىء, الوقف والانعكاس
- مؤشر القوة النسبية
المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك هو متوسط هيئة التحول في الأسعار المحسوبة على عدد معين من الأيام. إن المتوسط المتحرك يسهل تصور اتجاهات السوق كما أنه يزيل -- أو على الأقل يقلل -- من الضوضاء اليومية الإحصائية. انها أداة مشتركة في التحليل التقني ، ويتم استخدامها إما وحدها أو مع المؤشرات المتذبذبة.
هنالك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة ، ولكننا سنتعامل مع اثنين منها فقط : المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
- المتوسط المتحرك البسيط
- تعريف
- المزايا
- العيوب
- مثال
- المتوسط المتحرك الأسي
- الخصائص
- المزايا الرئيسية بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط
- مثال
المتوسط المتحرك البسيط هو المتوسط الحسابي لبيانات الأسعار. وتحسب من خلال تلخيص كل فاصل في السعر ، وتقسيم المبلغ على عدد الفترات التي يغطيها المتوسط المتحرك. على سبيل المثال ، عند إضافة سعر الإقفال لعملة معينة لفترة 25 يوما ومن ثم تقسيمه بنسبة 25 سوف تحصل على المتوسط المتحرك لمدة 25 يوما.
على الرغم من أن سعر الاغلاق اليومي هو السعر الأكثر شيوعا لاستخدامه في حساب المتوسطات المتحركة البسيطة ، لكن يجوز للمتوسط أيضا الاستناد إلى المستوى على المدى المتوسط أو المتوسط اليومي لأعلى مستوى وأدنى مستوى لليوم الواحد بالإضافة إلى سعر الإغلاق.
المتوسط المتحرك هو أداة تجانس يظهر فيه الاتجاه الأساسي للسوق.
انها واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه طويل المدى ، واحتمال أن يكون هناك انعكاس في الأسعار. عندما يتجه المتوسط المتحرك نحو الأعلى ، ويكون سعر العملة فوق المتوسط ، فهذا يعني أن الاتجاه هو نحو الأعلى وانه امن. العكس من ذلك ، عندما يميل نحو الانخفاض في متوسط متحرك مع أن السعر يكون أدناه فهذا يدل إلى اتجاه هبوطي.
المشكلة في المتوسطات انها تعتبر تابعة للأسواق وليست قائدة للأسواق. فهي تقوم باعطاء الإشارات بعد ظهور التحركات الجديدة, أو عند بداية اتجاه جديد, وليس قبل ذلك. بالإضافة إلى انه من الممكن أن تعطي إشارات متأخرة مما يؤدي ذلك إلى دخول متأخر للمستثمرين في الأسواق.
وقد انتقد هذا المتوسط لإعطائه وزنا متساويا مع كل فاصل. بعض المحللين يعتقدون بأنه كلما زاد الوزن أو فترة المتوسط من شانه أن يعني تحركا أوضح لتحركات الأسعار.
يبين الرسم البياني أدناه متوسطين متحركين من النوع البسيط لمدة 5 أيام باللون الاحمر و20 يوم باللون الأزرق.
المتوسط المتحرك الأسي هو المتوسط المرجح لبيانات الأسعار التي كان تأثيرها عالي خلال نقطة معينة في الأسواق.
يرجح تطبيقها على سعر معين يعتمد على فترة محددة من المتوسط المتحرك. وكلما كانت إعداد الفترة للمتوسط المتحرك اقصر, كلما كانت الحركة المستقبلية المتوقعة أكثر تصحيحاً.
ويمكن تحديد المتوسط المتحرك الأسي من خلال طريقتين: بطريقة النسبة المئوية والمبنية على أساس المتوسط المتحرك الآسي, والذي يتيح للمحللين قراءة نسبة الزخم في الأسواق للفترة السابقة, أو الطريقة الثانية وهي تحدد على أساس الفترة المبنية على المتوسط المتحرك , والتي تعطي المحللين توقيت معين لمعرفة فترة الزخم في التداولات لفترة لاحقة, ويتم حساب زخم التداولات خلال كل فترة وفق معادلة معينة. والأخير هو الاستخدام الأكثر شيوعا.
يعطي الملاحظات حول الزخم وملاحظات خلال الفترة القليلة الماضية, بالإضافة إلى أن المتوسط المتحرك الآسي يوفر للمتداولين إشارة أسرع ليكون باستطاعتهم التعامل مع تحركات الأسواق السريعة والمفاجئة.
على العكس من المتوسط المتحرك البسيط ، كل الأسعار السابقة في مجموعة البيانات تستخدم في حساب المتوسط المتحرك. في حين أن تأثير النقاط الطويلة يقلل من البيانات على مر الزمن ، لكنه لن يختفي تماما. هذا صحيح بغض النظر عن المتوسط المتحرك لفترة محددة. الآثار القديمة تقلل من البيانات بسرعة لأقصر المتوسط المتحرك لأكثر منها لفترة أطول ولكن ، مرة أخرى ، إلا أنها لا تختفي تماما.
يمكنك الملاحظة من الرسم البياني أدناه الفرق ما بين المتوسط المتحرك البسيط باللون الأزرق والمتوسط المتحرك الآسي باللون الأخضر لفترة 20 يوم تقريبا.
يستخدم المتوسط المتحرك للتقارب والاختلاف لتحديد الاتجاهات في وقت زخم الأسواق.
- طريقة الحساب
- تفسير
- مثال على مؤشر الماكد
يتم حساب هذا المؤشر عن طريق طرح المدة الأطول للمتوسط المتحرك الآسي من المتوسط المتحرك الأسي للفترة الأقصر. والمستويات الأكثر شيوعا في هذا المؤشر هي 12 يوم و 26 يوم للمتوسط المتحرك الأسي.
وعلى أساس هذا الفارق, يتم حساب المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام والذي يسمى " خط الإشارة ".
ماكد = ( متوسط متحرك لمدة 12 يوم – متوسط متحرك لمدة 26 يوم ) >> مؤشر زخم أسي
خط الإشارة = المتوسط المتحرك ( ماكد ) >> متوسط مؤشر الزخم الأسي
نظرا للتجانس الحاصل للمتوسط الأسي, فإن مؤشر الماكد يكون أسرع لتتبع التغيرات الأخيرة في الأسعار من خط الإشارة. ولذلك, عندما نرى تقاطع مؤشر الماكد لخط الإشارة: المتوسط المتحرك الأسرع (12 يوم) يكون في مستوى أعلى من المتوسط المتحرك البطيء (26 يوم). فهذا يعني مبدئيا أنها إشارة ارتفاع للأسعار, والتي ترجح بان السعر سيرتفع خلال الفترة القادمة مع زخم الأسواق.
ولكن الامر يختلف عندما نرى مؤشر الماكد تحت مستوى خط الإشارة فهذا يعني بان السعر من المتوقع أن يبدأ عملية هبوط قادمة أو انعكاس الاتجاه الحالي
يمكنك رؤية المثال التالي لمؤشر الماكد على الرسم البياني أدناه. بحيث يظهر مؤشر ماكد باللون الأخضر وخط الإشارة باللون الأزرق.
خطوط البولنجر
اكتشفت أرقام البولنجر من قبل السيد جون بولينجر في بداية 1980. حيث أنهم يستخدمون لتحديد وتوقع أعلى مستوى وأدنى مستوى لتحركات الأسعار. وقد قام بولينجر بتحديد الديناميكية المطلوبة من خلال التداول في نطاق معين وهي الخطوط التي اكتشفها, والتي تقوم على مبدأ الفراغات المصطنعة من خلال حركة التداول على الأسعار. وخلال فترة التداول العالي, تبدأ خطوط البولينجر بالتوسع لتعطي المزيد من المساحة. وخلال التداول المنخفض تعود خطوط البولينجر للتقلص وتبقى في وضع محايد مع الأسعار.
- طريقة الحساب
- التفسير
- مثال على مؤشر البولينجر باند
تتكون خطوط البولينجر من 3 منحنيات والتي ترسم باستخدام التجانس مع الأسعار:
بحيث أن الخط المتوسط يعكس المدى والاتجاه على المستوى المتوسط. المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم ( المتوسط المتحرك البسيط) ويستخدم دائما لهذا الغرض.
أما الخط العلوي لخطوط البولينجر فهو نفس الخط المتوسط للخطوط نفسها, لكنه يفصل بتغير بواقع 2 انحراف معياري نحو الأعلى , والتي تعتبر كصيغة لقياس مقادير التغير, لتظهر كيفية تغيير الأسعار من قيمتها واتجاهاتها الحقيقية.
أما الخط السفلي للبولينجر باند هو أيضا نفس البولينجر المتوسط لكن يفصل بتغير بواقع 2 انحراف معياري نحو الأسفل لضبط تقلبات الأسواق.
وبهذه الحالة ينشا لدينا بولينجر باند والذي يبين النطاق السعري في الأسواق, وهو قياس نسبي لعرض البولينجر باند, والنسبة المئوية له, وتحديد نطاق السعر الأخير للبولينجر الذي ممكن أن يصل إليه.
البولينجر السفلي = المتوسط المتحرك البسيط – 2 انحراف معياري
البولينجر العلوي = المتوسط المتحرك البسيط + 2 انحراف معياري
البولينجر المتوسط = المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 يوم
تزيد احتمالية رؤية اختراق واضح وموجة كبيرة من التحركات في الأسواق كلما ضاقت القناة وخطوط البولينجر.
عندما يستمر سعر سلعة معينة بملامسة الخط العلوي للبولينجر, فهذا يعني أن الأسعار أصبحت في تشبع من عمليات الشراء؛ وهذا من الممكن أن يعني أنها إشارة للبيع.
والعكس هو الصحيح, عندما يستمر السعر نحو الخط السفلي للبولينجر فهذا يعني تشبع الأسعار من عمليات البيع؛ وهذا من الممكن أن يعني إشارة للشراء.
